NautilusTrader 深度解析

from nautilus_trader.trading.strategy import Strategy
from nautilus_trader.model.data import Bar

class MyTradingAgent(Strategy):
    def on_bar(self, bar: Bar) -> None:
        # 在这里分析新的K线数据
        self.log.info(f"New bar: {bar.instrument_id} Close={bar.close}")
        # 基于分析结果，可以决定是否下单

    def on_order_filled(self, event):
        # 实时跟踪每一个指令的最终结果
        self.log.info(f"Order filled: {event.instrument_id}")

# 在您的策略方法内部

# 提交一个市价买单
self.submit_order(
    instrument_id=self.instrument_id,
    order_type="MARKET",
    order_side="BUY",
    quantity=self.quantity,
)

# 提交一个限价卖单
self.submit_order(
    instrument_id=self.instrument_id,
    order_type="LIMIT",
    order_side="SELL",
    quantity=self.quantity,
    price=self.my_limit_price,
)

# 取消一个订单
self.cancel_order(order=my_order_to_cancel)